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贴水套利

我们找到上周四的沪深300收盘价,3397点。当天的即月期指点位IF1011,3513点;当天的下月期指点位IF1012,3569点。期货点位如果比现货高,叫做升水(低,叫贴水)。如果升水过高,或贴水过高,都可以应用对冲进行低(无)风险套利。我之所以说它...

1、即期汇率GBP/USD=2,期初1英镑等价于2美元,1英镑存3个月,本息为1×(1+12%/4)=1.03英镑,2美元存3个月,本息为2×(1+10%/4)=2.05美元,根据利率平价原理,3个月后的1.03英镑和2.05美元等价,3个月远期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9...

股指期货与现货指数价格的差被称为基差,当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。股指期货上市以来,社会普遍关注其升贴水情况。有观点认为,升水就是做多看多、贴水就是做空看空股...

高抛低吸就有利可图.贴水为亏,升水为赢.

远期汇率与即期汇率的差额用升水、贴水和平价来表示。升水意味着远期汇率比即期的要高,贴水则反之。一般情况下,利息率较高的货币远期汇率大多呈贴水,利息率较低的货币远期汇率大多呈升水。 (1) 调换票据或兑换货币时,因比价的不同,比价低的一...

套利一般可分为三类:跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一种,是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变 套利书籍化时进行对冲而获利的,又可分为牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear sp...

1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。 2、期货跨月套利运作模式: 期货的跨月套利,属于跨期套利的一种,传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内...

这个是升贴水,现货跟期货之间是有价差的。 在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CO...

以白银为例: 传统理论:期货价格=现货价格+持有成本+升贴水等,根据交割期,储存运输等费用可以大体算定持有成本+升贴水的部分。假如白银期货1406合约与现货白银延期上海T+D的总持有、交割成本问100,那么理论上期货1406的价格应该高于TD100个...

套利基本形式及案例分析 (一)跨期套利:跨期套利是指同一会员或投资者以赚取差价为目的,在同一期货品种的不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易部位,并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。跨期套利属于套期图利交易中最常用的一种...

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