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贴水套利

1、即期汇率GBP/USD=2,期初1英镑等价于2美元,1英镑存3个月,本息为1×(1+12%/4)=1.03英镑,2美元存3个月,本息为2×(1+10%/4)=2.05美元,根据利率平价原理,3个月后的1.03英镑和2.05美元等价,3个月远期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9...

我们找到上周四的沪深300收盘价,3397点。当天的即月期指点位IF1011,3513点;当天的下月期指点位IF1012,3569点。期货点位如果比现货高,叫做升水(低,叫贴水)。如果升水过高,或贴水过高,都可以应用对冲进行低(无)风险套利。我之所以说它...

套利就是利用同一种商品在两个不同市场的价差进行交易而获利的行为。通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益。 拓展资料套利的种类有很多,按照分...

嗯,我就简单说说:例如你要买橙子,不过不是现在,是三个月后。不过你不确定三个月后橙子的价钱会不会上升,所以你买了一张橙子的期货协议。就按当前价格2块钱一斤买了10万斤。如果三个月后橙子由于自然灾害变成3块一斤了,对你也没影响,你还...

股指期货与现货指数价格的差被称为基差,当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。股指期货上市以来,社会普遍关注其升贴水情况。有观点认为,升水就是做多看多、贴水就是做空看空股...

套利者认为远期合约贴水过大,也就是近期合约被高估,远期合约被低估,所以套利做法就是买入IF1606,卖出IF1604,进行卖出套利,待价差缩小后平仓套利,建仓为卖出1604合约(价格为2950点),买入IF1606合约,价格为2836点,价差为114点。一月后...

这个是升贴水,现货跟期货之间是有价差的。 在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CO...

利率差为4%,也就是套利可获4%的年收益,利率高的货币贴水率为2%,也就是说选择高利率货币进行投资会损失年2%,这样,套利者通过抛补套利可净获收益年2%,购买外国国库券6个月期获利1%.

溢价套利容易,买入现货,卖出期指就行。但折价套利需要融券卖出现货,同时买入期指。要知道融券相比融资在国内几乎可以忽略不计,因为根本融不到券

1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。 2、期货跨月套利运作模式: 期货的跨月套利,属于跨期套利的一种,传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内...

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