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贴水套利

我们找到上周四的沪深300收盘价,3397点。当天的即月期指点位IF1011,3513点;当天的下月期指点位IF1012,3569点。期货点位如果比现货高,叫做升水(低,叫贴水)。如果升水过高,或贴水过高,都可以应用对冲进行低(无)风险套利。我之所以说它...

溢价套利容易,买入现货,卖出期指就行。但折价套利需要融券卖出现货,同时买入期指。要知道融券相比融资在国内几乎可以忽略不计,因为根本融不到券

1、即期汇率GBP/USD=2,期初1英镑等价于2美元,1英镑存3个月,本息为1×(1+12%/4)=1.03英镑,2美元存3个月,本息为2×(1+10%/4)=2.05美元,根据利率平价原理,3个月后的1.03英镑和2.05美元等价,3个月远期GBP/USD=2.05/1.03=1.9903,远期掉期点=1.9...

高抛低吸就有利可图.贴水为亏,升水为赢.

这个是升贴水,现货跟期货之间是有价差的。 在期货市场上,现货的价格低于期货的价格,则基差为负数,远期期货合约的价格高于近期期货合约的价格,这种情况叫“期货升水”,也称“现货贴水”,远期期货价格超出近期货价格的部分,称“期货升水率”(CO...

股指期货与现货指数价格的差被称为基差,当股指期货价格高于现货指数价格时,股指期货处于升水,基差为正;反之,股指期货处于贴水,基差为负。股指期货上市以来,社会普遍关注其升贴水情况。有观点认为,升水就是做多看多、贴水就是做空看空股...

1、期货跨月套利:期货跨月套利又称跨交割月份套利或月份间套利是指交易者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化。 2、期货跨月套利运作模式: 期货的跨月套利,属于跨期套利的一种,传统的牛市套利或者熊市套利都有这方面的内...

假定某日伦敦外汇市场的中间价为1英镑=2.0174美元,1年期远期贴水为6.55美分,1年期英镑利率2.7%,1年期美元利率5.5%,应当如何抵补套利才能够有利可图?(要求有具...

套利活动的前提条件是:套利成本或高利率货币的贴水率必须低于两国货币的利率差。否则交易无利可图。在实际外汇业务中,所依据的利率是欧洲货币市场各种货币的利率,其中主要是以LIBOR(London inter-bank offer rate--伦敦银行同业拆放利率)为...

远期贴水率为1%,小于利差,可以通过即期将美元兑换成欧元,进行投资,同时卖出欧元三个月远期,到期时间,欧元投资本利由回,并履行远期合约,兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为收益。单位美元套利收益为:(2%-1%)/4

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